Econometrics and economic statistics

Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.
Die Methode

Eine Einführung in die statistische Methodenlehre gehört zu jedem universitären Bachelorstudiengang der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Dabei werden üblicherweise drei große Themenbereiche behandelt: Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stichprobentheorie. Das Lehrbuch orientiert sich an diesem Standard. Die statistischen Methoden werden fast durchgehend am Beispiel eines fiktiven Unternehmens erläutert. Dadurch können die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der vers

Mathematische Methoden gehören zum festen Bestandteil der wirtschaftswissenschaftlichen Grundausbildung. Dies reflektiert nicht zuletzt den Grad der mathematischen Formalisierung, der auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften heute wissenschaftliche wie praxisangewandte Arbeiten kennzeichnet. Besonderheiten dieses Buches sind zum einen die einführenden wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen, die jedem Kapitel vorangestellt sind und die die nachfolgend behandelte Mathematik öko

Ein großer Teil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger weist starke Defizite in den Grundlagen der Mathematik auf. Dieser Vorkurs hilft, die Lücken zwischen dem vorhandenen Schulwissen und den Anforderungen der Hochschule zu schließen. Das Vorwissen ist bewusst niedrig gehalten, um den Einstieg einfach und somit erfolgreich zu gestalten. Auch für das Selbststudium ist dieser Kurs hervorragend geeignet. Zur Vertiefung des Wissens sind umfangreiche Übungsaufgaben mit Lösungen vorhan

Prof. Dr. em. Otto Opitz; Prof. Dr. Robert Klein; Dr. Wolfgang R. Burkart (Universität Augsburg)

Das Buch umfasst die Bereiche Analysis und lineare Algebra. Jedes einzelne Kapitel setzt sich dabei aus drei Aspekten zusammen: Zuerst werden die relevanten Definitionen und Lehrsätze erläutert. Danach kann das Erlernte an zahlreichen Übungsaufgaben geübt und vertieft werden. Der Vergleich der eigenen Lösungswege mit den ausführlichen Lösungen des Buches verhilft dann zum Schließen eventueller Lücken. Zudem gibt es im Anhang eine Zusammenstellung der wichtigsten Formeln und Begriffe, di

Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse, unter Nutzung der Programmiersprache R, in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird geeignet vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Mode

Das Buch hat sich seit Jahren in der Lehre bewährt. Die Autoren legen dabei ihren Schwerpunkt auf die Verzinsung, also die Auflösung der finanzmathematischen Formeln nach dem Zinsfuß. Besondere mathematische Kenntnisse werden dafür nicht vorausgesetzt. Neben der Definition von wichtigen Begriffen bietet das Buch auch Aufgaben mit Lösungen am Ende eines jeden Kapitels, die eine gezielte Klausurvorbereitung ermöglichen.