El cuento El cautivo de doña Mencía narra los amores entre una dama, doña Mencía, y el joven Nuño, varios años menor que ella. Doña Mencía renuncia al amor del joven, a pesar de estar apasionadamente enamorada, y se mete en un convento para que él sea libre y siga su camino en busca de su destino heroico.
El cuento parece ser una recreación sentimental de lo sucedido realmente en la vida del autor...